تابلوخوانی
فیلتر حجم مشکوک با پایتون
فیلتر حجم مشکوک؛ شناسایی نمادهایی که حجم امروزشان چند برابر میانگین ده روز گذشته است.
این فیلتر چیست؟
حجم مشکوک یعنی حجمی که با رفتار عادی نماد جور در نمی‌آید. وقتی حجم یک روز چند برابر میانگین روزهای قبل میشود، یعنی کسی تصمیمی گرفته که بازار هنوز از آن خبر ندارد — چه ورود بازیگر باشد، چه خبری که هنوز منتشر نشده. این فیلتر نسبت حجم امروز به میانگین ده روز گذشته را حساب می‌کند و نمادهایی را نشان می‌دهد که این نسبت در آن‌ها از سه گذشته است. حجم مشکوک بهتنهایی جهت نمی‌دهد؛ باید کنارش دید پول حقیقی وارد شده یا خارج.
کد فیلتر با پایتون
حالت اجرا را انتخاب کنید؛ شرط‌ها و مقدار ستون‌ها با راهنمای جاوااسکریپت یکسان‌اند. عنوان ستون‌های دلخواه را در ویرایشگر تعیین کنید.
نسخهٔ جاوااسکریپت این فیلترحجم مشکوک چطور تعریف میشود
حجم مشکوک تعریف رسمی ندارد و هیچ جایی از سامانه‌ی معاملات آن را اعلام نمی‌کند. چیزی که هست یک قاعده‌ی تجربی است: حجم امروز را با میانگین حجم روزهای گذشتهی همان نماد مقایسه کن، و اگر نسبت از حد معینی گذشت آن را غیرعادی بدان.
کلمه‌ی کلیدی «همان نماد» است. حجم مطلق هیچ چیزی نمی‌گوید؛ پنج میلیون سهم برای یک نماد بزرگ روز کم‌رمقی است و برای یک نماد کوچک اتفاق سال. به همین دلیل همه‌ی فیلترهای حجم مشکوک نسبت‌محورند نه مقدارمحور.
در این فیلتر میانگین ده روز معاملاتی گذشته مبنا گرفته شده و آستانه روی سه برابر تنظیم شده است. ده روز کوتاه‌ترین بازه‌ای است که هنوز میانگین معناداری می‌دهد و به تحرک‌های جدید هم سریع واکنش نشان می‌دهد.
چرا سه برابر
آستانه‌ی سه برابر انتخابی است، نه قانون. با دو برابر فهرست خروجی هر روز شلوغ میشود و بیشترش نمادهایی‌اند که صرفاً روز پرمعامله‌ای داشته‌اند. با پنج برابر فهرست آن‌قدر کوتاه میشود که بیشتر روزها خالی است و وقتی هم چیزی می‌آید معمولاً بازگشایی نماد یا معامله‌ی بلوکی است.
سه برابر در عمل تعادل قابل قبولی می‌دهد: روزانه چند نماد، و بیشترشان واقعاً چیزی برای دیدن دارند. اگر بازار پررونق است و فهرست طولانی شد، آستانه را بالا ببرید؛ در بازار راکد پایین بیاورید.
دو شرط دیگر هم در کد هست که کمتر دیده می‌شوند ولی مهم‌ترند: تعداد معاملات بالای صد، و ارزش معاملات بالای پنج میلیارد ریال. این دو نمادهای راکدی را کنار می‌گذارند که یک معامله‌ی کوچک هم نسبت حجمشان را ده برابر می‌کند.
حجم مشکوک جهت ندارد
مهم‌ترین چیزی که درباره‌ی این فیلتر باید بدانید این است که حجم بالا خبر می‌دهد اتفاقی افتاده، ولی نمی‌گوید آن اتفاق خوب بوده یا بد. همان سه برابر شدن حجم می‌تواند ورود یک خریدار بزرگ باشد یا خروج یک سهامدار عمده.
به همین دلیل در خروجی این فیلتر، ستون سوم خالص ورود پول حقیقی را می‌دهد. حجم مشکوک با پول حقیقی مثبت یک چیز است و حجم مشکوک با پول حقیقی منفی چیز دیگری. بدون این ستون، نیمی از خروجی‌ها را اشتباه تفسیر می‌کنید.
ستون دوم هم نسبت حجم به حجم مبناست و به شما میگوید این حجم بالا اصلاً توانسته قیمت پایانی را جابه‌جا کند یا نه.
الگوی چند روزه مهم‌تر از یک روز است
یک روز حجم مشکوک بهتنهایی اغلب چیزی نیست؛ خبری منتشر شده، مجمعی برگزار شده، یا کسی سبدش را جابه‌جا کرده است. آنچه ارزش پیگیری دارد الگوی چند روزه است.
دو الگو بیشتر از بقیه تکرار می‌شوند. اول، چند روز پیاپی حجم یک و نیم تا دو برابر میانگین همراه با پول حقیقی مثبت و قیمت تقریباً ثابت؛ این الگوی کلاسیک جمع‌آوری است. دوم، یک روز حجم بسیار سنگین در انتهای یک روند صعودی طولانی همراه با پول حقیقی منفی؛ این الگوی توزیع است.
برای دیدن الگوی چند روزه لازم است خروجی فیلتر را روزانه ذخیره کنید و نمادهای تکرارشونده را دنبال کنید. نمادی که سه روز پیاپی در این فهرست می‌آید بسیار جدی‌تر از نمادی است که یک روز آمده و رفته.
سیگنال‌های اصلی
- حجم امروز بیش از سه برابر میانگین ده روز گذشته
- ارزش معاملات بالاتر از آستانه‌ی نمادهای راکد
کاربردهای این فیلتر
- شناسایی زودهنگام ورود بازیگر به یک نماد
- پیدا کردن نمادهایی که پیش از انتشار خبر تحرک گرفته‌اند
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- حجم مشکوک را سیگنال خرید نگیرید؛ بدون دیدن جهت پول حقیقی، نیمی از خروجی‌ها معنای مخالف دارند.
- روز بازگشایی نماد پس از توقف، روز مجمع و روزهای عرضه‌ی اولیه همیشه حجم مشکوک نشان می‌دهند و استثنا هستند.
- معامله‌ی بلوکی می‌تواند حجم را چند برابر کند بدون آنکه رفتار بازار عوض شده باشد؛ تعداد معاملات را هم ببینید.
- آستانه‌ی سه برابر را ثابت و مقدس نگیرید؛ در بازار پررونق باید بالاتر و در بازار راکد پایین‌تر باشد.
- اگر تاریخچه‌ی ده روزه روی مرورگر بارگذاری نشده باشد، میانگین نادرست حساب میشود و خروجی بی‌معنا خواهد بود.
پرسش‌های پرتکرار
حجم مشکوک در بورس یعنی چه؟
حجم مشکوک یعنی حجم معاملات یک نماد در یک روز، بهطور غیرعادی بیشتر از میانگین حجم روزهای گذشتهی همان نماد باشد. تعریف رسمی و عدد ثابتی ندارد؛ معمولاً نسبت سه برابر یا بیشتر نسبت به میانگین ده روز اخیر را مشکوک در نظر میگیرند.
فیلتر حجم مشکوک چطور نوشته میشود؟
با گرفتن میانگین حجم چند روز گذشته از آرایهی تاریخچه و تقسیم حجم امروز بر آن. کد کامل و آمادهی کپی در همین صفحه آمده است؛ کافی است آن را در بخش فیلترنویسی وارد کنید. برای اینکه نتیجه قابل اتکا باشد، حتماً شرط حداقل تعداد و ارزش معاملات را هم نگه دارید.
حجم مشکوک نشانهی خرید است یا فروش؟
هیچکدام، بهتنهایی. حجم بالا فقط میگوید اتفاقی افتاده است. برای فهمیدن جهت آن باید خالص ورود پول حقیقی، قدرت خریدار به فروشنده و جایگاه قیمت را کنارش گذاشت. حجم مشکوک همراه با پول حقیقی مثبت معنایی کاملاً متفاوت از حجم مشکوک همراه با پول حقیقی منفی دارد.
چه نسبتی از حجم به میانگین، مشکوک حساب میشود؟
معمولاً از دو برابر به بالا قابل توجه، از سه برابر به بالا مشکوک و از پنج برابر به بالا بسیار غیرعادی در نظر گرفته میشود. این آستانه در نمادهای بزرگ باید پایین‌تر و در نمادهای کوچک بالاتر باشد.
تفاوت حجم مشکوک با حجم مبنا چیست؟
این دو ربطی به هم ندارند. حجم مبنا حداقل حجمی است که قانونگذار تعیین کرده تا قیمت پایانی کامل حرکت کند و عددی ثابت برای هر نماد است. حجم مشکوک مقایسهی حجم امروز با رفتار گذشتهی خود نماد است و هیچ مبنای قانونی ندارد.
فیلترهای مرتبط
فیلتر حجم بالاتر از میانگین ماه — فیلتر مقایسه حجم امروز با میانگین حجم یک ماه معاملاتی، برای پیدا کردن نمادهایی که تازه تحرک گرفته‌اند.
فیلتر ورود پول هوشمند — فیلتری قدرتمند برای شناسایی سهم‌هایی که پول درشت و هوشمند وارد آن‌ها شده است.
فیلتر تابلوخوانی (جامع) — فیلتر جامع تابلوخوانی که ورود پول حقیقی، قدرت خریدار و حجم غیرعادی را همزمان بررسی می‌کند.
فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی — فیلتر قدرتمند برای شناسایی انتقال سهام از کدهای حقوقی به کدهای حقیقی خاص (سیگنال رانت).