تابلوخوانی
فیلتر پر شدن حجم مبنا
فیلتر نمادهایی که حجم مبنای خود را کامل پر کرده‌اند و قیمت پایانی‌شان واقعاً جابه‌جا شده است.
این فیلتر چیست؟
حجم مبنا حداقل تعدادی سهم است که باید در یک روز معامله شود تا قیمت پایانی به‌طور کامل تحت تأثیر معاملات آن روز قرار بگیرد. اگر حجم مبنا پر نشود، قیمت پایانی فقط به نسبت حجم معامله‌شده حرکت میکند و بخشی از رشد یا افت قیمت روی تابلو به روز بعد منتقل نمی‌شود. این فیلتر نمادهایی را برمی‌گرداند که حجم مبنایشان کامل پر شده و روز را مثبت بسته‌اند.
حجم مبنا چه کاری میکند
حجم مبنا برای این گذاشته شده که قیمت پایانی با معاملات کم‌حجم دستکاری نشود. اگر نمادی در یک روز فقط ده درصد حجم مبنایش معامله شود، قیمت پایانی هم فقط به اندازه‌ی ده درصدِ تغییر قیمت حرکت میکند و نود درصد باقی‌مانده اثری نمی‌گذارد.
نتیجه‌ی عملی‌اش این است که در نمادهای کم‌حجم می‌بینید قیمت آخرین معامله پنج درصد مثبت است ولی قیمت پایانی فقط نیم درصد. آن پنج درصد روی کاغذ است؛ چیزی که فردا مبنای دامنهی نوسان قرار می‌گیرد همان نیم درصد است.
به همین دلیل پر شدن حجم مبنا یکی از اولین چیزهایی است که تابلوخوان‌ها نگاه می‌کنند. رشد بدون پر شدن حجم مبنا رشدی است که هنوز تثبیت نشده.
ستون فاصله‌ی پایانی از آخرین معامله
ستون چهارم خروجی تفاضل درصد آخرین معامله و درصد قیمت پایانی است و شاید مفیدترین ستون این فیلتر باشد. وقتی این عدد نزدیک صفر است یعنی پایانی تقریباً به اندازه‌ی آخرین معامله حرکت کرده و روز کامل تثبیت شده است.
عدد بزرگ یعنی فاصله زیاد است: قیمت بالا رفته ولی پایانی جا مانده. این حالت در نمادهایی که حجم مبنایشان تازه پر شده هم دیده میشود، چون بخشی از معاملات پیش از پر شدن مبنا انجام شده است.
در ترکیب با ستون اول، این دو ستون به شما می‌گویند رشد امروز چقدرش واقعی است و چقدرش نمایشی.
کجا این فیلتر بیشترین کاربرد را دارد
بیشترین کاربرد این فیلتر در نمادهای کوچک و متوسط است، چون در نمادهای بزرگ و پرمعامله حجم مبنا تقریباً همیشه پر میشود و شرط اول عملاً بی‌اثر است.
کاربرد دوم، غربال کردن خروجی فیلترهای دیگر است. اگر فهرستی از نمادهای مثبت دارید و می‌خواهید بدانید کدامشان واقعاً روز را تثبیت کرده‌اند، این فیلتر همان غربال است.
سیگنال‌های اصلی
- پر شدن کامل حجم مبنا در روز مثبت
- نزدیک بودن درصد قیمت پایانی به درصد آخرین معامله
- تعداد معاملات کافی برای معنادار بودن قیمت پایانی
کاربردهای این فیلتر
- جدا کردن رشد تثبیت‌شده از رشد روی کاغذ
- غربال کردن خروجی فیلترهای دیگر در نمادهای کوچک و متوسط
- بررسی اینکه دامنهی نوسان فردا از چه قیمتی شروع میشود
کد فیلتر
شما می‌توانید این کد را کپی کرده و در بخش فیلترنویسی الگوسهام استفاده کنید.
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- در نمادهای بزرگ حجم مبنا تقریباً همیشه پر میشود و این فیلتر اطلاعات تازه‌ای نمی‌دهد.
- پر شدن حجم مبنا به‌معنای خوب بودن سهم نیست؛ فقط یعنی قیمت پایانی امروز واقعی است.
- حجم مبنای صندوق‌ها و نمادهای خاص قاعده‌ی متفاوتی دارد و مقایسه‌شان با سهام عادی درست نیست.
پرسش‌های پرتکرار
حجم مبنا یعنی چه؟
حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید در یک روز معامله شود تا قیمت پایانی به‌طور کامل تحت تأثیر معاملات آن روز قرار بگیرد. اگر معاملات کمتر از این مقدار باشد، قیمت پایانی فقط به نسبت حجم معامله‌شده تغییر میکند.
اگر حجم مبنا پر نشود چه اتفاقی میافتد؟
قیمت آخرین معامله میتواند تا سقف دامنه بالا برود ولی قیمت پایانی تنها بخشی از آن مسیر را طی میکند. چون دامنهی نوسان فردا بر پایهی قیمت پایانی امروز تعیین میشود، آن بخش طینشده عملاً از دست میرود.
درصد پر شدن حجم مبنا چطور حساب میشود؟
حجم معاملات امروز تقسیم بر حجم مبنای نماد، ضرب در صد. عدد صد یعنی حجم مبنا دقیقاً پر شده و بالای صد یعنی معاملات از حجم مبنا فراتر رفته است.
فیلترهای مرتبط
فیلتر سرخطی (صف خرید قفل) — فیلتر شناسایی سهم‌هایی که از همان ابتدای صبح با صف خرید قفل شده‌اند.
فیلتر کشیدن رنج مثبت — فیلتر شناسایی نمادهایی که خریدار در حال بالا کشیدن قیمت در محدوده مجاز روزانه است.
فیلتر حجم بالاتر از میانگین ماه — فیلتر مقایسه حجم امروز با میانگین حجم یک ماه معاملاتی، برای پیدا کردن نمادهایی که تازه تحرک گرفته‌اند.