تابلوخوانی
فیلتر کشیدن رنج مثبت
فیلتر شناسایی نمادهایی که خریدار در حال بالا کشیدن قیمت در محدوده مجاز روزانه است.
این فیلتر چیست؟
کشیدن رنج مثبت یعنی خریدار عرضه‌های روی تابلو را یکی‌یکی جمع میکند و قیمت را پلهپله بالا میبرد، بدون آنکه هنوز به سقف مجاز روز رسیده باشد. این حالت با صف خرید فرق دارد: در صف خرید قیمت قفل شده و امکان خرید نیست، ولی در رنج مثبت معامله در جریان است و هنوز میشود وارد شد. این فیلتر نمادهایی را پیدا میکند که قیمت آخرین معامله‌شان بالاتر از قیمت پایانی است، سمت تقاضا از عرضه سنگینتر شده، و هنوز به سقف روز نرسیده‌اند.
رنج مثبت دقیقاً یعنی چه
قیمت هر نماد در هر روز فقط در یک بازه‌ی مشخص می‌تواند حرکت کند؛ به این بازه دامنهی نوسان یا رنج روز می‌گویند. کشیدن رنج مثبت یعنی خریدار قیمت را در همین بازه رو به بالا حرکت می‌دهد و هر بار سفارش فروشی که روی تابلو می‌نشیند را میخرد.
نشانه‌ی اصلی‌اش روی تابلو این است که قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی بالاتر می‌رود و این فاصله رفته‌رفته بیشتر میشود. قیمت پایانی میانگین وزنی معاملات روز است و کند حرکت میکند؛ پس وقتی آخرین معامله جلوتر از آن میافتد، یعنی معاملات اخیر در قیمت‌های بالاتری انجام شده‌اند.
این با صف خرید یکی نیست. در صف خرید قیمت به سقف مجاز چسبیده و فروشنده‌ای نمانده؛ خریدن در آن لحظه یعنی ایستادن در انتهای صف. رنج مثبت مرحله‌ی قبل از آن است و تنها حالتی است که هم حرکت رو به بالا دیده میشود و هم امکان خرید وجود دارد.
چطور رنج واقعی را از نوسان تصادفی جدا کنیم
هر بالا رفتن قیمتی کشیدن رنج نیست. در نمادهای کم‌حجم، دو معامله‌ی کوچک هم می‌تواند آخرین قیمت را چند درصد جابه‌جا کند بدون آنکه خریدار جدی‌ای پشتش باشد. سه شرط کمک میکند تصادف را کنار بگذاریم.
اول، سمت تقاضا باید از عرضه سنگینتر باشد؛ یعنی حجم سفارشهای خرید در بهترین قیمت بیشتر از حجم سفارشهای فروش باشد. دوم، بخش معناداری از حجم مبنا باید پر شده باشد، وگرنه قیمت پایانی تکان نمی‌خورد و کشیدن رنج بی‌اثر می‌ماند. سوم، تعداد معاملات باید به اندازه‌ای باشد که بشود گفت جمعی از خریداران درگیرند نه یک نفر.
هر سه شرط در کد این صفحه گذاشته شده‌اند و خروجی‌شان در ستون‌های جداگانه نوشته میشود تا بتوانید سخت‌گیرانه‌تر یا آزادتر تنظیمشان کنید.
فاصله تا سقف، ستونی که نباید نادیده بگیرید
ستون آخر خروجی فاصله‌ی قیمت فعلی تا سقف مجاز روز را برحسب درصد می‌دهد. این عدد تعیین میکند که فرصت چقدر باقی مانده است.
اگر فاصله کمتر از نیم درصد باشد، عملاً نماد در آستانه‌ی صف خرید است و ورود در آن نقطه ریسک بالایی دارد؛ ممکن است فردا صبح با عرضه‌ی سنگین روبه‌رو شوید. فاصله‌ی یک تا سه درصد معمولاً جای مناسب‌تری برای بررسی است. فاصله‌ی خیلی زیاد هم یعنی حرکت تازه شروع شده و هنوز معلوم نیست ادامه پیدا کند.
سیگنال‌های اصلی
- قیمت آخرین معامله بالاتر از قیمت پایانی و هر دو مثبت
- سنگینتر بودن سمت تقاضا نسبت به سمت عرضه
- نرسیدن قیمت به سقف مجاز، یعنی هنوز امکان خرید هست
کاربردهای این فیلتر
- پیدا کردن نمادهایی که پیش از تشکیل صف خرید در حال حرکت‌اند
- انتخاب نقطه‌ی ورود در نمادی که از فیلترهای دیگر بیرون آمده
- پایش لحظه‌ای بازار در ساعت‌های میانی معاملات
کد فیلتر
شما می‌توانید این کد را کپی کرده و در بخش فیلترنویسی الگوسهام استفاده کنید.
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- در نمادهای کم‌حجم، اختلاف آخرین معامله و پایانی می‌تواند حاصل دو معامله‌ی کوچک باشد؛ به تعداد معاملات نگاه کنید.
- کشیدن رنج در اواخر ساعت معاملات وزن کمتری دارد، چون فرصتی برای تأیید شدن باقی نمی‌ماند.
- اگر حجم مبنا پر نشده باشد، قیمت پایانی تکان نمی‌خورد و کشیدن رنج روی کاغذ می‌ماند.
- این فیلتر لحظه‌ای است و خروجی‌اش در طول روز عوض میشود؛ نتیجه‌ی ساعت ده با ساعت دوازده یکی نیست.
پرسش‌های پرتکرار
کشیدن رنج مثبت یعنی چه؟
یعنی خریدار سفارشهای فروش روی تابلو را پیاپی میخرد و قیمت را در دامنهی مجاز روزانه پلهپله بالا میبرد. نشانهاش این است که قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی جلو میزند و فاصلهشان بیشتر میشود.
فرق رنج مثبت با صف خرید چیست؟
در صف خرید قیمت به سقف مجاز رسیده و قفل شده، پس عملاً امکان خرید وجود ندارد و باید در صف ایستاد. رنج مثبت مرحله‌ی پیش از آن است: قیمت در حال بالا رفتن است ولی هنوز معامله انجام میشود و میشود وارد شد.
چرا فیلتر شرط گذاشته که قیمت به سقف نرسیده باشد؟
چون هدف این فیلتر پیدا کردن فرصت ورود است، نه گزارش کردن نمادهایی که دیگر نمی‌شود خریدشان. نمادهایی که به سقف رسیده‌اند موضوع فیلتر سرخطی و صف خرید هستند.
کشیدن رنج منفی چطور تشخیص داده میشود؟
دقیقاً برعکس: قیمت آخرین معامله پایینتر از قیمت پایانی میافتد، سمت عرضه از تقاضا سنگینتر میشود و قیمت پلهپله به سمت کف مجاز حرکت میکند. برای این حالت کافی است جهت شرطهای کد را برعکس کنید.