تابلوخوانی
فیلتر حجم بالاتر از میانگین ماه
فیلتر مقایسه حجم امروز با میانگین حجم یک ماه معاملاتی، برای پیدا کردن نمادهایی که تازه تحرک گرفته‌اند.
این فیلتر چیست؟
میانگین حجم ماه یعنی به‌طور متوسط در سی روز معاملاتی گذشته روزی چند سهم از این نماد دست به دست شده است. عدد امروز وقتی معنا پیدا میکند که کنار همین میانگین گذاشته شود: یک میلیون سهم برای نمادی که هر روز ده میلیون می‌خورد یعنی روز مرده، و برای نمادی که هر روز صد هزار سهم می‌خورد یعنی اتفاقی افتاده. این فیلتر همین نسبت را حساب میکند و نمادهایی را برمی‌گرداند که حجم امروزشان دست‌کم دو برابر میانگین ماهشان است.
میانگین حجم ماه چطور حساب میشود
میانگین حجم ماه چیزی جز جمع حجم روزهای معاملاتی تقسیم بر تعداد آن روزها نیست، ولی دو نکته آن را از یک تقسیم ساده جدا میکند. اول اینکه ماه تقویمی مهم نیست، ماه معاملاتی مهم است؛ روزهای تعطیل و روزهایی که نماد بسته بوده نباید در مخرج بیایند وگرنه میانگین به‌شکل مصنوعی پایین می‌آید. دوم اینکه روزهای بدون معامله باید کنار گذاشته شوند، نه اینکه صفر حساب شوند.
کدی که در این صفحه گذاشته‌ایم هر دو را رعایت میکند: روی سی خانه‌ی تاریخچه حرکت میکند، هر خانه‌ای که حجمش صفر یا نامعتبر باشد را رد میکند، و در پایان بر تعداد روزهای واقعی تقسیم میکند نه بر عدد سی. تعداد روزی که در محاسبه آمده در ستون اول خروجی نوشته میشود تا بدانید میانگینی که می‌بینید بر چند روز بنا شده است.
اگر تاریخچهی کمتر از ده روز در دسترس باشد فیلتر آن نماد را رد میکند. میانگین گرفتن از پنج روز برای نمادی که تازه بازگشایی شده عددی میدهد که هر روز عادی را هم مشکوک نشان میدهد.
چرا میانگین ماه، نه میانگین ده روز
میانگین ده روزه به تحرک‌های اخیر حساس است و همین هم نقطه‌ی قوت و هم نقطه‌ی ضعفش است. اگر نمادی هفته‌ی گذشته دو روز حجم سنگین خورده باشد، میانگین ده روزه‌اش بالا می‌رود و از فردا هر روز عادی را عادی‌تر از آنچه هست نشان میدهد؛ درست همان موقعی که باید هشدار بدهد، ساکت میشود.
میانگین یک ماه این اثر را رقیق میکند. برای نمادی که در حال جمع‌آوری تدریجی است — چند روز حجم بالاتر از معمول، بدون جهش ناگهانی — میانگین ماهه تصویر درست‌تری میدهد. در عوض برای شکار جهشهای یک‌روزه کندتر عمل میکند؛ برای آن کار فیلتر حجم مشکوک که روی میانگین ده روزه بنا شده مناسب‌تر است.
در عمل بسیاری از تابلوخوان‌ها هر دو را کنار هم می‌گذارند: نسبت به ده روز برای تشخیص شوک، و نسبت به یک ماه برای تشخیص تغییر رفتار.
خروجی فیلتر را چطور بخوانیم
چهار ستون خروجی به ترتیب تعداد روزهای محاسبه، میانگین حجم ماه، نسبت حجم امروز به آن میانگین، و خالص ورود پول حقیقی برحسب میلیون ریال است. ستون سوم همان چیزی است که باید روی آن مرتب کنید.
نسبت بین دو تا سه یعنی نماد از خواب بیدار شده. بالای پنج یعنی اتفاق غیرعادی افتاده و باید تابلو را باز کنید. ولی عدد بالا به‌تنهایی جهت نمی‌دهد: همان حجم می‌تواند ورود بازیگر باشد یا خروج یک سهامدار عمده. ستون چهارم برای همین آنجاست؛ اگر مثبت باشد پول حقیقی وارد شده و اگر منفی باشد حجم بالا خبر خوبی نیست.
سیگنال‌های اصلی
- حجم امروز دست‌کم دو برابر میانگین سی روز معاملاتی گذشته
- ارزش معاملات بالاتر از آستانه‌ی نمادهای راکد
- تعداد معاملات کافی برای اینکه نسبت تصادفی نباشد
کاربردهای این فیلتر
- پیدا کردن نمادهایی که رفتار حجمی‌شان نسبت به یک ماه گذشته عوض شده
- غربال اولیه پیش از باز کردن تابلوی تک‌تک نمادها
- تشخیص جمع‌آوری تدریجی که در میانگین ده روزه گم میشود
کد فیلتر
شما میتوانید این کد را کپی کرده و در بخش فیلترنویسی الگوسهام استفاده کنید.
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- نسبت بالا را به‌تنهایی سیگنال خرید نگیرید؛ خروج یک سهامدار عمده هم همین نسبت را بالا می‌برد.
- در روزهای بازگشایی نماد پس از توقف طولانی، این نسبت همیشه عدد بزرگی میدهد و معنایی ندارد.
- برای نمادهای بسیار کم‌حجم، میانگین ماه آن‌قدر کوچک است که یک معامله‌ی معمولی هم نسبت را چند برابر میکند؛ شرط ارزش معاملات در کد برای همین گذاشته شده.
- اگر تاریخچهی سی روزه روی مرورگر شما بارگذاری نشده باشد، میانگین روی روزهای کمتری حساب میشود؛ ستون اول خروجی را نگاه کنید.
پرسش‌های پرتکرار
میانگین حجم ماه در بورس یعنی چه؟
میانگین حجم ماه یعنی متوسط تعداد سهمی که در یک ماه معاملاتی گذشته، روزانه در یک نماد معامله شده است. این عدد مبنای مقایسه است: حجم امروز وقتی معنا پیدا میکند که بدانیم نسبت به رفتار عادی همان نماد چقدر بزرگ یا کوچک است.
نسبت حجم به میانگین از چه عددی به بالا مهم است؟
معمولاً از دو برابر به بالا قابل توجه و از سه برابر به بالا غیرعادی در نظر گرفته میشود. ولی این آستانه ثابت نیست و به اندازه‌ی نماد بستگی دارد؛ در نمادهای بزرگ و پرمعامله حتی یک و نیم برابر هم اتفاق مهمی است، در حالی که در نمادهای کوچک سه برابر شدن حجم ممکن است فقط یک معامله‌ی بلوکی باشد.
تفاوت این فیلتر با فیلتر حجم مشکوک چیست؟
هر دو نسبت حجم امروز به میانگین گذشته را حساب میکنند، ولی بازهشان فرق دارد. فیلتر حجم مشکوک میانگین ده روزه میگیرد و برای شکار جهشهای ناگهانی مناسب است؛ این فیلتر میانگین یک ماه میگیرد و تغییر رفتار تدریجی را بهتر نشان میدهد.
اگر تاریخچهی سی روزه نداشته باشم چه میشود؟
فیلتر با همان تعداد روزی که در دسترس است کار میکند و تعداد روزهای محاسبهشده را در ستون اول خروجی مینویسد. اگر کمتر از ده روز باشد آن نماد را کنار میگذارد. برای داشتن تاریخچهی عمیقتر میتوانید از افزونهی مرورگر الگوسهام استفاده کنید.
فیلترهای مرتبط
فیلتر حجم مشکوک — فیلتر حجم مشکوک؛ شناسایی نمادهایی که حجم امروزشان چند برابر میانگین ده روز گذشته است.
فیلتر تابلوخوانی (جامع) — فیلتر جامع تابلوخوانی که ورود پول حقیقی، قدرت خریدار و حجم غیرعادی را همزمان بررسی میکند.
فیلتر ورود پول هوشمند — فیلتری قدرتمند برای شناسایی سهم‌هایی که پول درشت و هوشمند وارد آن‌ها شده است.