اندیکاتورها
فیلتر واگرایی مثبت RSI در کف با پایتون
فیلتر سهم‌هایی که قیمتشان کف پایین‌تری از کف قبلی زده ولی RSI چهارده‌روزه کف بالاتری ساخته؛ کف اول در اشباع فروش بوده و قیمت امروز بالای روز کف دوم بسته شده است.
این فیلتر چیست؟
واگرایی مثبت یعنی قیمت و اندیکاتور در کف‌ها خلاف هم حرکت کنند: قیمت کف پایین‌تری میزند، ولی RSI کف بالاتری می‌سازد. معنایش این است که ریزش دوم با شتاب کمتری از ریزش اول اتفاق افتاده و فشار فروش رو به تمام شدن است. این فیلتر همین الگو را در کل بازار پیدا میکند: کف جدید سهم را در ۳ تا ۱۵ روز اخیر پیدا میکند، آن را با پایین‌ترین کف ۵ تا ۶۰ روز قبل از آن مقایسه میکند، و سهم‌هایی را برمی‌گرداند که قیمتشان در کف دوم پایینتر بوده، RSI کف اول زیر ۳۰ و RSI کف دوم دستکم ۳ واحد بالاتر بوده، و امروز بالای پایانی روز کف دوم با ارزش معاملات بیشتر از ۳۰۰ میلیون تومان بسته شدهاند.
کد فیلتر با پایتون
حالت اجرا را انتخاب کنید؛ شرط‌ها و مقدار ستون‌ها با راهنمای جاوااسکریپت یکسان‌اند. عنوان ستون‌های دلخواه را در ویرایشگر تعیین کنید.
نسخهٔ جاوااسکریپت این فیلترواگرایی مثبت RSI چیست و چرا مهم است
RSI یا شاخص قدرت نسبی عددی بین صفر و ۱۰۰ است که نشان میدهد در روزهای اخیر روزهای مثبت سهم چقدر از روزهای منفی‌اش قوی‌تر بوده‌اند. وقتی سهم چند روز پشت سر هم و با شدت می‌ریزد، RSI پایین می‌آید و زیر ۳۰ می‌رود که به آن اشباع فروش می‌گویند. نکته‌ی مهم این است که RSI به شتاب ریزش حساس است، نه فقط به خود قیمت.
حالا فرض کنید سهم یک بار تند ریخته، RSI به ۲۲ رسیده و کف زده، چند روز برگشته و دوباره ریخته. این بار قیمت از کف قبلی هم پایینتر رفته، ولی آرام‌تر و با روزهای منفی کوچک‌تر. RSI در کف دوم ممکن است ۲۸ یا ۳۰ باشد، یعنی بالاتر از کف اول. قیمت کف پایینتر زده و RSI کف بالاتر؛ این واگرایی مثبت معمولی است. معنایش این است که فروشنده‌ها هنوز قیمت را پایین می‌برند ولی زورشان کمتر از دفعه‌ی قبل است.
به همین دلیل واگرایی مثبت در کف یکی از پرکاربردترین نشانه‌های احتمال برگشت است. ولی فقط یک نشانه است: سهمی که واگرایی دارد ممکن است باز هم کف پایین‌تری بزند و واگرایی دوم و سوم بسازد. برای همین این فیلتر علاوه بر خود واگرایی می‌خواهد که قیمت امروز بالای پایانی روز کف دوم بسته شده باشد، یعنی برگشت دستکم شروع شده باشد.
واگرایی روی نمودار با چشم پیدا کردنش ساده است ولی دو نفر ممکن است دو کف متفاوت را انتخاب کنند. فیلتر نمی‌تواند به سلیقه تکیه کند، پس کف، کف اول، کف دوم و واگرایی را با قاعده‌های مشخص تعریف میکند که در بخش‌های بعدی آمده است.
کف را چطور پیدا می‌کنیم و کدام دو کف مقایسه میشوند
در این فیلتر روزی کف حساب میشود که کمترین قیمتش از کمترین قیمت ۳ روز قبل و ۳ روز بعدش پایینتر باشد؛ یعنی آن روز وسط یک پنجره‌ی هفت‌روزه پایین‌ترین است. اگر دو روز با کمترین قیمت برابر کنار هم باشند، روز دوم کف حساب میشود، چون روزهای قبل از کف می‌توانند با آن برابر باشند ولی روزهای بعدش باید بالاتر باشند.
کف دوم جدیدترین کف سهم است. فیلتر از ۳ روز پیش شروع میکند و به عقب می‌رود تا اولین کف را پیدا کند، حداکثر تا ۱۵ روز پیش. چرا از ۳ روز پیش؟ چون برای اینکه روزی کف باشد باید ۳ روز بعدش دیده شده باشد؛ امروز و دو روز گذشته هنوز نمی‌توانند کف باشند. اگر در این بازه کفی نباشد، سهم کنار می‌رود.
کف اول پایین‌ترین کف بین ۵ تا ۶۰ روز قبل از کف دوم است. فاصله‌ی دستکم ۵ روزه برای این است که دو کفِ چسبیده به هم، که در واقع یک کف‌اند، با هم مقایسه نشوند. انتخاب پایین‌ترین کف هم به این دلیل است که واگرایی وقتی معنا دارد که کف دوم از جدی‌ترین کف قبلی پایینتر رفته باشد، نه از یک کف کوچک وسط راه.
RSI هر دو کف، RSI همان روز است که با قیمت پایانی حساب شده. یعنی کف با کمترین قیمت روز پیدا میشود و RSI با پایانی؛ این همان کاری است که روی نمودار می‌کنید وقتی کف را روی سایه‌ی کندل می‌بینید و عدد RSI همان روز را می‌خوانید. نمونه‌ی افرا در همین صفحه نشان میدهد این تفاوت کجا مهم میشود.
هشت شرط فیلتر به زبان ساده
یک مثال ساده: کف اول ۳۰ روز پیش با کمترین قیمت ۱۰۰۰ ریال و RSI برابر ۲۴. کف دوم ۸ روز پیش با کمترین قیمت ۹۴۰ ریال، پایانی ۹۶۰ و RSI برابر ۳۱. پایانی امروز ۱۰۱۰ ریال است.
شرط اول، تازه بودن کف دوم: کف دوم بین ۳ تا ۱۵ روز معاملاتی پیش باشد. در مثال ۸ روز پیش است. واگرایی‌ای که کف دومش یک ماه پیش بوده دیگر خبر امروز نیست.
شرط دوم، کف اول: پایین‌ترین کف بین ۵ تا ۶۰ روز قبل از کف دوم. در مثال کف اول ۲۲ روز قبل از کف دوم است.
شرط سوم، کف پایینتر در قیمت: کمترین قیمت کف دوم پایینتر از کف اول باشد؛ ۹۴۰ کمتر از ۱۰۰۰ است، یعنی ۶ درصد پایینتر. علاوه بر این، از کف اول تا امروز هیچ روزی نباید کمترین قیمتش از کف دوم پایینتر رفته باشد؛ کف دوم باید واقعاً پایین‌ترین نقطه‌ی این دوره باشد، نه یک کف کوچک بعد از یک کف عمیق‌تر.
شرط چهارم، اشباع فروش در کف اول: RSI کف اول زیر ۳۰ باشد. در مثال ۲۴ است. واگرایی‌ای که از اشباع فروش شروع شده، یعنی بعد از یک ریزش واقعاً تند، همان چیزی است که «واگرایی از کف» می‌گویند.
شرط پنجم، کف بالاتر در RSI: RSI کف دوم دستکم ۳ واحد بالاتر از RSI کف اول باشد. ۳۱ منهای ۲۴ برابر ۷ است. این ۳ واحد برای این است که دو عدد تقریباً برابر، مثل ۲۴ و ۲۴٫۵، واگرایی حساب نشوند.
شرط ششم، خط RSI قطع نشده باشد: در روزهای بین دو کف، RSI پایینتر از RSI کف اول نرفته باشد. اگر وسط راه RSI به ۲۰ رسیده باشد، در واقع کف عمیق‌تری در RSI وجود داشته و مقایسه‌ی کف اول و دوم گمراه‌کننده است.
شرط هفتم، شروع برگشت: پایانی امروز بالای پایانی روز کف دوم باشد؛ ۱۰۱۰ بالای ۹۶۰ است. این شرط سهمی را که هنوز در حال ریزش است و ممکن است کف پایین‌تری بزند کنار می‌گذارد.
شرط هشتم، نقدشوندگی: ارزش معاملات امروز بیشتر از ۳ میلیارد ریال، یعنی ۳۰۰ میلیون تومان، باشد.
RSI را چطور حساب میکند
فیلتر RSI چهارده‌روزه را به روش وایلدر، یعنی همان روش اصلی سازنده‌ی RSI، حساب میکند. برای هر روز تغییر قیمت پایانی نسبت به روز قبل حساب میشود؛ تغییر مثبت سود است و تغییر منفی زیان. میانگین سود و زیان ۱۴ تغییر اول با میانگین ساده شروع میشود و از آن به بعد هر روز میانگین قبلی با وزن ۱۳ و تغییر امروز با وزن ۱ ترکیب میشود. RSI برابر است با ۱۰۰ منهای ۱۰۰ تقسیم بر یک به‌علاوه‌ی نسبت میانگین سود به میانگین زیان.
روش وایلدر حافظه دارد: RSI امروز کمی به روزهای خیلی قدیمی هم بستگی دارد، چون میانگین از اولین روز محاسبه شروع شده است. برای اینکه این اثر عملاً از بین برود، فیلتر محاسبه را از ۲۵۰ روز معاملاتی قبل شروع میکند و دستکم ۱۰۵ روز تاریخچه لازم دارد. به همین دلیل باید تاریخچهی تعدیلشدهی ۳۰۰ روزه را بارگذاری کنید؛ تاریخچهی ۹۰ روزه کافی نیست و فیلتر خالی برمی‌گردد.
قیمت امروز هم در محاسبه هست. RSI امروز با پایانی همین لحظه حساب میشود و کمترین قیمت امروز هم در پیدا کردن کف‌ها دیده میشود. محاسبه روی تاریخچهی تعدیل‌شده انجام میشود تا افزایش سرمایه و تقسیم سود افت ساختگی در قیمت نسازند؛ در تاریخچهی تعدیل‌نشده، روز بعد از مجمع یک ریزش بزرگ دیده میشود که RSI را بی‌دلیل پایین می‌برد و کف ساختگی می‌سازد.
عدد RSI این فیلتر ممکن است با عددی که سایت‌های نمودار نشان می‌دهند چند دهم فرق داشته باشد. دلیلش نقطه‌ی شروع محاسبه و نوع تعدیل قیمت است. برای این فیلتر مهم نیست، چون شرط‌ها RSI دو روز را با هم مقایسه می‌کنند و هر دو با یک روش حساب شدهاند.
روزها را چطور می‌شمارد: x، off و ردیف‌های تاریخچه
در کد، x شماره‌ی روز به عقب است: x برابر ۱ دیروز است، ۲ پریروز و همین‌طور تا عقب. x برابر صفر خود امروز است که قیمتش از تابلو می‌آید. تابع lo(x) کمترین قیمت روز x را برمی‌گرداند و cl(x) قیمت پایانی آن را؛ برای x برابر صفر این دو (pmin) و (pc) امروزند. RSI هر روز هم در r[x] نگه داشته میشود.
«روز» یعنی ردیف تاریخچه، نه روز تقویمی. تعطیلی‌ها و روزهایی که نماد بسته بوده ردیف ندارند و شمرده نمی‌شوند؛ «۱۵ روز پیش» یعنی ۱۵ روز معاملاتی پیش.
متغیر off برای این است که x برابر ۱ همیشه واقعاً دیروز باشد. تاریخچه یک بار در روز به‌روز میشود و در بعضی ساعت‌ها ممکن است ردیف امروز هم در آن آمده باشد. اگر اولین ردیف تاریخچه همان قیمت پایانی، تعداد معامله و ارزش معاملاتی را داشته باشد که تابلوی امروز نشان میدهد، آن ردیف خود امروز است؛ off برابر ۱ میشود و فیلتر یک ردیف جلوتر شروع میکند. بدون این، امروز دو بار در RSI شمرده می‌شد و همه‌ی روزها یک خانه جابه‌جا می‌شدند.
کد خط به خط
var h=[it] تاریخچهی تعدیلشدهی روزانه را در h می‌گذارد و سه خط بعدی نمادی را که تاریخچه ندارد یا قیمت پایانی یا کمترین قیمت امروزش صفر است کنار می‌گذارند. بعد off تعیین میشود. P، K و N سه عدد اصلی فیلترند: ۱۴ روز دوره‌ی RSI، ۳ روز دو طرف کف و ۶۰ روز بازه‌ی جست‌وجوی کف اول. M تعداد روزهایی است که در محاسبه شرکت می‌کنند، حداکثر ۲۵۰، و اگر کمتر از N+K+P*3، یعنی ۱۰۵، باشد نماد کنار می‌رود. دو حلقه‌ی بعدی بررسی می‌کنند که در هیچ‌کدام از این روزها قیمت پایانی یا کمترین قیمت صفر نباشد؛ یک ردیف صفر می‌توانست کف ساختگی بسازد یا RSI را خراب کند.
بخش RSI از قدیمی‌ترین روز شروع میکند. حلقه‌ی اول سود و زیان ۱۴ تغییر اول را جمع میکند و g و l میانگین ساده‌ی آن‌ها میشوند؛ RSI اولین روز در r[M-P] نوشته میشود. حلقه‌ی دوم روز به روز جلو می‌آید تا به امروز برسد و هر بار g و l را به روش وایلدر به‌روز میکند: میانگین قبلی ضرب در ۱۳، به‌علاوه‌ی تغییر امروز، تقسیم بر ۱۴. اگر l صفر باشد، یعنی در این مدت هیچ روز منفی‌ای نبوده، RSI برابر ۱۰۰ گذاشته میشود تا تقسیم بر صفر پیش نیاید.
تابع isLow تعریف کف را پیاده میکند. برای k از ۱ تا ۳، lo(x+k) روز k-ام قبل از x است و lo(x-k) روز k-ام بعد از آن. اگر یکی از روزهای قبل پایینتر باشد، یا یکی از روزهای بعد پایینتر یا برابر باشد، x کف نیست. نامساوی‌ها عمداً یکی سخت و یکی ملایم‌اند تا از دو روز برابر فقط یکی کف شود.
حلقه‌ی xb از x برابر ۳ تا ۱۵ جلو می‌رود و با break روی اولین کف می‌ایستد؛ این کف دوم است. حلقه‌ی xa از ۵ روز قبل از کف دوم تا ۶۰ روز قبل از آن را می‌گردد و پایین‌ترین کف را نگه می‌دارد؛ شرط x+K>M مطمئن میشود که سه روز قبل از هر کفی که بررسی میشود در تاریخچه وجود دارد. اگر هیچ‌کدام از دو کف پیدا نشود، نماد کنار می‌رود.
سه شرط بعدی شرط سوم و ششم‌اند: lo(xb)<lo(xa) یعنی کف دوم پایینتر است، حلقه‌ی بعدی مطمئن میشود که از کف اول تا امروز هیچ روزی پایینتر از کف دوم نرفته، و حلقه‌ی آخر بررسی میکند که RSI در روزهای بین دو کف پایینتر از RSI کف اول نرفته باشد.
پنج خط بعدی ستون‌های خروجی را پر می‌کنند؛ ضرب در ۱۰، گرد کردن و تقسیم بر ۱۰ عدد را با یک رقم اعشار نگه می‌دارد. خط return چهار شرط آخر را با && می‌سنجد: RSI کف اول زیر ۳۰، RSI کف دوم دستکم ۳ واحد بالاتر، پایانی امروز بالای پایانی روز کف دوم و ارزش معاملات بیشتر از ۳ میلیارد ریال. کل بدنه داخل تابعی است که بلافاصله اجرا میشود و true===function(){...}() نتیجه‌اش را به true یا false تبدیل میکند.
عددها را چطور با سلیقه‌ی خودتان تنظیم کنید
برای اینکه اثر هر تغییر ملموس باشد، چند نسخه از فیلتر را روی همان بازار پایان معاملات ۲۰ مهر ۱۴۰۵ اجرا کردیم که نسخه‌ی اصلی در آن ۳ نماد برگرداند: پلاست، افرا و ساذری.
اول ببینید گلوگاه کجاست. آن روز ۱۰ نماد با ارزش معاملات بالای ۳ میلیارد ریال دو کفی داشتند که کف دومش پایینتر از کف اول بود. در ۷ تا از آن‌ها RSI کف دوم هم پایینتر بود، یعنی واگرایی نبود و ریزش با همان شتاب ادامه داشت. فقط در ۳ نماد RSI کف دوم بالاتر بود و هر سه همان سه نماد خروجی‌اند. یعنی آن روز شرط‌های عددی گلوگاه نبودند: اگر حد RSI کف اول را ۳۵ یا ۴۰ کنید، فاصله‌ی RSI را به صفر برسانید، شرط هفتم یا ششم یا ارزش معاملات را حذف کنید، یا کف دوم را تا ۲۵ روز پیش جست‌وجو کنید، باز همان ۳ نماد برمی‌گردد.
اگر واگرایی قوی‌تری می‌خواهید، عدد 3 را در r[xb]>=r[xa]+3 بزرگ کنید. با ۷ واحد، پلاست که اختلافش ۵٫۲ بود بیرون رفت و افرا و ساذری ماندند. با ۱۰ واحد فقط ساذری ماند. اگر کف اول را عمیق‌تر می‌خواهید، r[xa]<30 را به r[xa]<20 تغییر دهید؛ آن روز فقط ساذری با RSI برابر ۱۶ ماند. برای نمادهای پرمعامله‌تر عدد 3000000000 را بزرگ کنید؛ با ۱۰ میلیارد ریال ساذری بیرون رفت.
اگر واگرایی را فقط پیش از حرکت می‌خواهید، عدد 15 را در حلقه‌ی xb کوچک کنید. با for(x=K;x<=5;x++) فقط کف‌های دوم ۳ تا ۵ روز اخیر پیدا میشوند و در آن روز فقط افرا، با کف دوم ۴ روز پیش، می‌ماند. راه دیگر این است که به خط return شرط (pc)<cl(xb)*1.1 را اضافه کنید تا سهمی که بیشتر از ۱۰ درصد از پایانی روز کف دوم بالا رفته کنار برود؛ این تغییر ساذری را که ۱۶٫۷ درصد بالای پایانی روز کف دومش بود بیرون برد و پلاست و افرا را نگه داشت.
K تعریف کف را سخت یا آسان میکند، ولی جهت اثرش همیشه روشن نیست. با K=2 پلاست از فهرست بیرون رفت؛ چون کمترین قیمت این سهم ۵ تا ۷ مهر سه روز پشت سر هم ۱٬۹۶۵ بود و با پنجره‌ی ۲ روزه، ۷ مهر کف حساب شد. این کف جدیدتر از کف ۴ مهر است، پس کف دوم شد، و چون از کف اول پایینتر نیست واگرایی رد شد. P دوره‌ی RSI است. با P=9 همان ۳ نماد ماندند ولی عددها تندتر شدند: RSI کف اول پلاست از ۲۲٫۷ به ۱۴٫۱ رسید. اگر P را کوچک می‌کنید، حد ۳۰ را هم پایینتر بیاورید.
خروجی فیلتر را چطور بخوانیم
ستون اول RSI امروز است. عددی بین ۳۰ تا ۵۰ یعنی سهم از اشباع فروش بیرون آمده ولی هنوز راه زیادی نرفته. عدد بالای ۵۰ معمولاً یعنی بخش زیادی از برگشت اتفاق افتاده است؛ مثل ساذری با ۵۱٫۳.
ستون دوم و سوم RSI کف اول و کف دوم‌اند. اختلاف این دو قدرت واگرایی را نشان میدهد؛ هرچه بیشتر، کاهش شتاب ریزش واضح‌تر بوده است. ستون چهارم تعداد روزهای معاملاتی از کف دوم تا امروز است. عدد کوچک یعنی واگرایی تازه است و عدد نزدیک به ۱۵ یعنی سهم وقت داشته حرکت کند، یا نکند.
ستون پنجم نشان میدهد کف دوم چند درصد پایینتر از کف اول است. عدد خیلی کوچک، مثل ۰٫۵ درصد افرا، یعنی کف دوم تقریباً هم‌سطح کف اول است و الگو به کف دوقلو نزدیک‌تر است تا یک کف پایینتر واضح. عدد بزرگ یعنی قیمت واقعاً پایینتر رفته و RSI با وجود آن بالاتر مانده است.
بعد از فیلتر برای هر نماد این‌ها را نگاه کنید: آیا امروز پول حقیقی وارد شده، آیا حجم روزهای برگشت از روزهای ریزش بیشتر است، و آیا سهم در روزهای بعد بالای کف دوم می‌ماند. واگرایی‌ای که قیمت بعد از آن کف دوم را بشکند، شکست خورده است.
سیگنال‌های اصلی
- کف قیمت جدید در ۳ تا ۱۵ روز معاملاتی اخیر که از پایین‌ترین کف ۵ تا ۶۰ روز قبلش پایینتر است
- RSI چهارده‌روزه در کف اول زیر ۳۰، یعنی اشباع فروش
- RSI کف دوم دستکم ۳ واحد بالاتر از کف اول
- RSI بین دو کف پایینتر از کف اول نرفته
- قیمت پایانی امروز بالای پایانی روز کف دوم
- ارزش معاملات امروز بیشتر از ۳۰۰ میلیون تومان
کاربردهای این فیلتر
- پیدا کردن سهم‌هایی که ریزششان شتاب خود را از دست داده و ممکن است برگردند
- ساختن فهرست روزانه‌ی کاندیدهای برگشت از کف برای بررسی تابلو و حجم
- تأیید یک کف که روی نمودار دیده‌اید، با قاعده‌ای مشخص به جای چشم
- پایه‌ای برای فیلترهای واگرایی خودتان با اندیکاتورهای دیگر، با عوض کردن بخش RSI
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- این فیلتر دستکم ۱۰۵ روز تاریخچهی تعدیل‌شده لازم دارد. در صفحه‌ی فیلترنویسی تاریخچهی تعدیلشدهی ۳۰۰ روزه را بارگذاری کنید؛ با تاریخچهی ۹۰ روزه همه‌ی نمادها رد میشوند و فیلتر خالی برمی‌گردد. نمادهای تازه‌وارد هم به همین دلیل در خروجی نمی‌آیند.
- فیلتر فقط جدیدترین کف را کف دوم می‌گیرد. اگر بعد از کف اصلی یک کف کوچک‌تر و بالاتر ساخته شود، همان کف دوم میشود و چون از کف اول پایینتر نیست، واگرایی دیده نمیشود. با K=2 در اجرای ۲۰ مهر دقیقاً همین برای پلاست اتفاق افتاد.
- کف با کمترین قیمت روز پیدا میشود ولی RSI با قیمت پایانی. سهمی که فقط با سایه‌ی کندل کف پایین‌تری زده ممکن است در قیمت‌های پایانی کف پایین‌تری نداشته باشد. اگر واگرایی را فقط روی پایانی‌ها می‌خواهید، در تابع lo به جای PriceMin از PClosing و به جای (pmin) از (pc) استفاده کنید. در اجرای ۲۰ مهر این نسخه افرا و ساذری را برگرداند، هر دو با کف‌های کمی متفاوت، و پلاست را نه.
- کف دوم تا ۱۵ روز به عقب جست‌وجو میشود و شرط هفتم فقط می‌خواهد قیمت امروز بالای روز کف دوم باشد. سهمی که بعد از واگرایی رشد کرده و حالا در حال اصلاح است هم از فیلتر رد میشود؛ ساذری در ۲۰ مهر بعد از ۳۶ درصد رشد همین‌طور بود. ستون اول و چهارم را نگاه کنید یا بازه را کوتاه کنید.
- وسط بازار قیمت پایانی و کمترین قیمت امروز هنوز نهایی نشده‌اند و RSI امروز هم با آن‌ها عوض میشود. نتیجهی قطعی را بعد از بسته شدن بازار ببینید.
- واگرایی مثبت احتمال برگشت را بالا می‌برد، تضمینش نمی‌کند. در روند نزولی قوی ممکن است چند واگرایی پشت سر هم ساخته شود و قیمت باز هم پایینتر برود.
پرسش‌های پرتکرار
واگرایی مثبت RSI یعنی چه؟
یعنی قیمت در کف دوم پایینتر از کف اول رفته ولی RSI در کف دوم بالاتر از کف اول است. RSI به شتاب ریزش حساس است، پس این ناهمسویی نشان میدهد ریزش دوم با زور کمتری از ریزش اول اتفاق افتاده و فشار فروش رو به کم شدن است.
فرق واگرایی مثبت معمولی با واگرایی مخفی چیست؟
در واگرایی معمولی، که این فیلتر پیدا میکند، قیمت کف پایینتر و RSI کف بالاتر میزند و نشانهی احتمال برگشت در انتهای ریزش است. در واگرایی مثبت مخفی برعکس است: قیمت کف بالاتر و RSI کف پایینتر میزند و نشانهی ادامهی روند صعودی بعد از یک اصلاح است. برای پیدا کردن واگرایی مخفی کافی است در این فیلتر جهت دو مقایسه را عوض کنید: lo(xb)>lo(xa) و r[xb]<r[xa].
چرا RSI کف اول باید زیر ۳۰ باشد؟
واگرایی از کف وقتی معنا دارد که ریزش اول واقعاً تند بوده باشد. RSI زیر ۳۰ یعنی سهم در اشباع فروش بوده و کف اول نتیجهی یک فروش هیجانی است. اگر این حد را بردارید، واگراییهایی هم پیدا میشوند که از RSI چهل یا پنجاه شروع شدهاند و بیشتر نوسانهای معمولیاند. در اجرای ۲۰ مهر ۱۴۰۵، با حد ۳۵ یا ۴۰ هم همان ۳ نماد برگشت، ولی در روزهای دیگر این عدد میتواند فرق بزرگی بسازد.
میشود همین فیلتر را برای واگرایی منفی در سقف نوشت؟
بله، با برعکس کردن منطق. به جای PriceMin از PriceMax استفاده کنید و سقف را روزی بگیرید که بیشترین قیمتش از ۳ روز قبل و بعدش بالاتر است. سقف اول بالاترین سقف ۵ تا ۶۰ روز قبل از سقف دوم است، سقف دوم باید بالاتر از سقف اول باشد، RSI سقف اول بالای ۷۰ و RSI سقف دوم دستکم ۳ واحد پایینتر، و پایانی امروز زیر پایانی روز سقف دوم.
چرا بعضی روزها هیچ سهمی از این فیلتر رد نمیشود؟
واگرایی مثبت در کف الگوی کمیابی است و فقط بعد از ریزشهایی پیدا میشود که سهم را به اشباع فروش بردهاند؛ در اجرای ۲۰ مهر ۱۴۰۵ سه نماد از کل بازار برگشت. در بازارهای صعودی که کمتر سهمی به اشباع فروش میرسد، فهرست ممکن است چند روز خالی باشد. اگر بعد از یک ریزش عمومی هم خروجی خالی است، بررسی کنید تاریخچهی تعدیلشدهی ۳۰۰ روزه بارگذاری شده باشد.
فیلترهای مرتبط
فیلتر RSI (شاخص قدرت نسبی) — فیلتر RSI برای شناسایی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در بازار بورس.
فیلتر استوکاستیک (Stochastic) — فیلتری برای شکار سهم‌ها در نقاط اشباع فروش با کمک اسیلاتور استوکاستیک.
فیلتر شکست خط روند نزولی — فیلتر سهم‌هایی که امروز خط روند نزولی‌شان را شکسته‌اند و بالای خط بسته شدهاند؛ خطی که از بالاترین سقف ۶۰ روز اخیر کشیده میشود و تا دیروز هیچ قیمت پایانی بالای آن نبوده است.
فیلتر جریان پول (MFI) — فیلتر اندیکاتور MFI یا همان شاخص جریان پول که مشابه RSI است اما با اعمال حجم معاملات.