تابلوخوانی
فیلتر نوسان‌گیری روزانه
فیلتر نوسان‌گیری کوتاه‌مدت؛ نمادهای نقدشونده‌ای که مثبت‌اند، پول حقیقی دارند و هنوز قابل خریدند.
این فیلتر چیست؟
نوسان‌گیری روزانه یعنی ورود و خروج در فاصله‌ی کوتاه، و مهم‌ترین شرطش این نیست که سهم خوبی باشد؛ این است که بتوانید هر وقت خواستید از آن خارج شوید. این فیلتر چهار شرط را همزمان می‌گذارد: نقدشوندگی کافی، مثبت بودن قیمت بدون چسبیدن به سقف، قدرت خریدار بالاتر از فروشنده، و حجم بالاتر از میانگین. خروجی‌اش فهرست کوتاهی از نمادهایی است که هم حرکت دارند و هم می‌شود واردشان شد.
نقدشوندگی، شرطی که نباید کوتاه آمد
در نوسان‌گیری، خروج سخت‌تر از ورود است. سهمی که با صف خرید می‌خرید ممکن است فردا با صف فروش باز شود و تا سه روز نتوانید بفروشید؛ در آن سه روز تمام محاسبه‌ی نوسان‌گیری بی‌معنا می‌شود.
به همین دلیل سخت‌گیرانه‌ترین شرط این فیلتر روی ارزش معاملات و تعداد معاملات است، نه روی سیگنال. ارزش معاملات بالا یعنی طرف مقابل برای فروش شما وجود دارد، و تعداد معاملات بالا یعنی آن ارزش حاصل چند معامله‌ی بلوکی نیست بلکه جریان واقعی است.
اگر فهرست خروجی خیلی کوتاه شد، اولین چیزی که وسوسه می‌شوید پایین بیاورید همین دو شرط است. دقیقاً همان دو شرطی که نباید دست بزنید.
چرا سقف درصد گذاشته‌ایم
شرط اینکه درصد آخرین معامله کمتر از چهار باشد شاید عجیب به نظر برسد — چرا نمادی که شش درصد مثبت است را رد کنیم؟ چون نوسان‌گیر دنبال حرکتی است که هنوز جا دارد، نه حرکتی که تمام شده.
نمادی که به سقف دامنه نزدیک شده دو حالت بیشتر ندارد: یا صف خرید می‌شود که دیگر نمی‌توانید بخرید، یا برمی‌گردد که ضرر می‌دهید. نسبت ریسک به بازده در آن نقطه بدترین حالت خودش است.
ستون آخر خروجی فاصله تا سقف مجاز را می‌دهد. برای نوسان‌گیری، فاصله‌ی یک تا سه درصد معمولاً منطقی‌ترین محدوده است.
این فیلتر را کی اجرا کنیم
خروجی این فیلتر در طول روز مدام عوض می‌شود، چون همه‌ی ورودی‌هایش لحظه‌ای‌اند. اجرای آن در نیمساعت اول بازار معمولاً نتیجه‌ی بی‌ثباتی می‌دهد: حجم هنوز جمع نشده، سرانهها با چند معامله جابهجا میشوند و نسبت حجم به میانگین عدد بی‌معنایی است.
از حدود ساعت ده به بعد ورودی‌ها پایدارتر میشوند. بازه‌ی ده تا یازده و نیم برای این فیلتر منطقی‌ترین زمان است؛ هم داده‌ی کافی جمع شده و هم تا پایان جلسه فرصت هست.
توجه کنید که صندوق‌های طلا و بسیاری از صندوق‌های قابل معامله تا ساعت هفده معامله میشوند و منطق زمانی‌شان با سهام عادی فرق دارد.
سیگنال‌های اصلی
- مثبت بودن قیمت بدون رسیدن به سقف مجاز روز
- قدرت خریدار حقیقی بیش از یک و نیم برابر فروشنده
- حجم بالاتر از میانگین ده روز در کنار نقدشوندگی بالا
کاربردهای این فیلتر
- ساختن فهرست کوتاه روزانه برای معاملات کوتاه‌مدت
- پیدا کردن نمادهایی که هم حرکت دارند و هم امکان خروج
- کنار گذاشتن نمادهایی که حرکتشان تمام شده و فقط ریسک باقی مانده
کد فیلتر
شما می‌توانید این کد را کپی کرده و در بخش فیلترنویسی الگوسهام استفاده کنید.
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- شرط ارزش و تعداد معاملات را برای بلندتر شدن فهرست پایین نیاورید؛ همان شرط‌ها امکان خروج شما را تضمین می‌کنند.
- اجرای فیلتر در نیمساعت اول بازار نتیجه‌ی ناپایدار می‌دهد.
- خروجی این فیلتر سیگنال خرید نیست؛ فهرست کوتاهی برای بررسی تابلو است.
- نوسان‌گیری با کارمزد و مالیات معنا پیدا می‌کند؛ حرکت کمتر از یک درصد معمولاً هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد.
پرسش‌های پرتکرار
بهترین فیلتر نوسان‌گیری روزانه کدام است؟
فیلتر واحدی که همیشه جواب بدهد وجود ندارد، ولی فیلترهای نوسان‌گیری قابل اتکا همگی یک چیز مشترک دارند: پیش از هر سیگنالی، نقدشوندگی را شرط می‌کنند. فیلتری که ارزش و تعداد معاملات را کنترل نکند ممکن است نمادی را پیشنهاد دهد که نتوانید از آن خارج شوید.
چرا فیلتر نمادهای با درصد بالا را رد می‌کند؟
چون هدف پیدا کردن حرکتی است که هنوز ادامه دارد. نمادی که به سقف دامنه نزدیک شده یا صف خرید می‌شود و دیگر قابل خرید نیست، یا برمی‌گردد؛ در هر دو حالت برای نوسان‌گیری دیر است.
این فیلتر را چه ساعتی اجرا کنم؟
معمولاً از ساعت ده به بعد، وقتی حجم و سرانهها به اندازهی کافی جمع شدهاند. در نیمساعت اول بازار ورودیهای فیلتر با چند معامله جابهجا میشوند و خروجی ناپایدار است.
آیا خروجی این فیلتر سیگنال خرید است؟
نه. خروجی یک فهرست کوتاه برای بررسی است. تصمیم خرید باید پس از باز کردن تابلوی خود نماد و دیدن عمق بازار، روند چند روز اخیر و جایگاه قیمت گرفته شود.
فیلترهای مرتبط
فیلتر کشیدن رنج مثبت — فیلتر شناسایی نمادهایی که خریدار در حال بالا کشیدن قیمت در محدوده مجاز روزانه است.
فیلتر قدرت خریدار به فروشنده — فیلتر قدرت خریدار حقیقی؛ نمادهایی که سرانه خرید آن‌ها چند برابر سرانه فروش است.
فیلتر تابلوخوانی (جامع) — فیلتر جامع تابلوخوانی که ورود پول حقیقی، قدرت خریدار و حجم غیرعادی را همزمان بررسی می‌کند.