پرایس اکشن
فیلتر شکست خط روند صعودی
فیلتر سهم هایی که خط روند صعودی معتبرشان را در ۱۰ روز اخیر رو به پایین شکسته اند و هنوز زیر خط مانده اند، با ستونی که نشان میدهد بعد از شکست به خط پولبک زده اند یا نه.
این فیلتر چیست؟
خط روند صعودی خطی است که کف های بالارونده یک سهم را به هم وصل میکند. تا وقتی قیمت بالای این خط بسته میشود، هر اصلاح پیش از رسیدن به کف قبلی خریده شده و خریدارها دست بالا را دارند. روزی که قیمت به وضوح زیر خط بسته شود، برای اولین بار فروشنده ها از جایی گذشته اند که در تمام روند نتوانسته بودند از آن بگذرند. گاهی بعد از شکست، قیمت یک بار تا نزدیک خط برمیگردد، همانجا عرضه میخورد و نزول ادامه پیدا میکند؛ به این برگشت پولبک به خط شکسته شده میگویند. این فیلتر هر دو حالت را در کل بازار پیدا میکند: خط را بین دو کف صعودی با دست کم سه برخورد میکشد، مطمئن میشود که تا روز شکست قیمت بالای خط مانده، و سهم هایی را برمیگرداند که در ۱۰ روز اخیر دست کم ۲ درصد زیر خط بسته شده اند و امروز هم زیر خط اند. با عوض کردن یک عدد در خط اول کد، فقط سهم هایی میآیند که پولبک زده اند.
خط روند صعودی چیست و شکستش چه معنایی دارد
در یک روند صعودی، قیمت یکراست بالا نمیرود. سهم بالا میرود، کمی اصلاح میکند، دوباره بالا میرود و باز اصلاح میکند. اگر هر اصلاح بالاتر از اصلاح قبلی تمام شود، کف ها پله پله بالا میآیند و خطی که آنها را به هم وصل میکند رو به بالاست. این خط روند صعودی است. معنایش این است که در هر اصلاح، خریدارها زودتر از دفعه قبل وارد شده اند و حاضر نبوده اند صبر کنند تا قیمت به کف قبلی برگردد.
تا وقتی قیمت بالای این خط بسته میشود، روند سر جایش است. روزی که قیمت پایانی به وضوح زیر خط برود، اتفاق تازه ای افتاده: این بار خریدارها در جایی که همیشه وارد میشدند وارد نشده اند، یا فروش آنقدر سنگین بوده که خریدشان را خورده است. این روز معمولا اولین نشانه ضعیف شدن روند است و بسیاری از تحلیلگرها آن را زمان بازبینی سهمی میدانند که در سبدشان دارند.
بعد از شکست، اتفاق رایجی میافتد. قیمت چند روز پایین میرود، بعد برمیگردد و تا نزدیک همان خط بالا میآید. کسانی که شکست را جدی نگرفته بودند و کسانی که دنبال فرصت خرید ارزانتر بودند در این برگشت میخرند، ولی کسانی که روی کف های قبلی خریده بودند و حالا با شکست خط نگران شده اند، همانجا میفروشند. اگر قیمت زیر خط برگردد و پایینتر برود، خطی که قبلا حمایت بود حالا مقاومت شده است. به این برگشت پولبک به خط شکسته شده میگویند و برای خیلی ها نقطه مطمئنتری برای تصمیم است تا خود روز شکست.
مشکل خط روند این است که هر کس آن را کمی متفاوت میکشد. یکی از کف بلند شروع میکند و دیگری از کف کوتاهتر، یکی خط را از روی سایه ها میکشد و دیگری از روی بدنه کندل ها. فیلتر نمیتواند به سلیقه تکیه کند، پس هر قدم را با یک قاعده مشخص انجام میدهد: کف چه روزی است، خط از کدام کف به کدام کف میرسد، کی معتبر است، شکست یعنی چه و پولبک یعنی چه. بخش های بعدی همین قاعده ها را یکی یکی توضیح میدهند.
خط را چطور میکشیم: کف ها و برخوردها
کف در این فیلتر روزی است که کمترین قیمتش از کمترین قیمت ۴ روز قبل و ۴ روز بعدش پایینتر نباشد. فیلتر چنین کف هایی را در ۱۲ تا ۱۲۵ روز معاملاتی اخیر پیدا میکند. ۱۲ روز آخر کنار گذاشته میشوند چون شکست باید در ۱۰ روز اخیر اتفاق افتاده باشد و کفی که خط از آن میگذرد باید قبل از شکست باشد.
بعد فیلتر کف ها را دوتا دوتا امتحان میکند. کف قدیمی تر شروع خط است و کف تازه تر نقطه دوم آن. این دو کف باید دست کم ۱۵ روز معاملاتی با هم فاصله داشته باشند تا خط از یک نوسان کوتاه ساخته نشود. خط از کمترین قیمت کف اول به کمترین قیمت کف دوم کشیده میشود و همان شیب را تا امروز ادامه میدهد. جستجو از تازه ترین کف دوم شروع میشود، پس اگر یک سهم چند خط معتبر داشته باشد، خطی انتخاب میشود که به امروز نزدیکتر است.
یک خط وقتی معتبر است که چیزی بیشتر از دو نقطه باشد. فیلتر میشمارد چند کف بین کف اول و روز شکست تا فاصله ۲.۵ درصدی خط آمده اند، و دست کم سه برخورد میخواهد: دو کفی که خط را ساخته اند و دست کم یک کف دیگر که بدون اینکه کسی خط را از رویش کشیده باشد، روی آن نشسته است. همین برخورد سوم است که نشان میدهد بازار واقعا به این خط احترام گذاشته است.
خط باید صعودی هم باشد، نه افقی. فیلتر میخواهد خط از کف اول تا روز شکست دست کم ۱۵ درصد بالا رفته باشد. و خط باید تا روز شکست دست نخورده مانده باشد: از کف اول تا روز قبل از شکست هیچ روزی بیشتر از ۱ درصد زیر خط بسته نشده باشد و هیچ سایه ای بیشتر از ۳ درصد زیر خط نرفته باشد. اگر قیمت قبلا هم زیر خط رفته و برگشته باشد، آن خط معتبر نیست و فیلتر سراغ جفت کف بعدی میرود.
هشت شرط فیلتر به زبان ساده
برای اینکه شرط ها ملموس شوند، سهمی را تصور کنید که کف اولش ۷۰۰ ریال بوده و خط روندش در روز شکست به ۱۰۰۰ ریال رسیده است.
شرط اول و دوم، ساختن خط: کف ها روزهایی اند که از ۴ روز قبل و بعدشان پایینترند، و خط بین دو کفی کشیده میشود که دومی بالاتر است و دست کم ۱۵ روز بعد از اولی ثبت شده.
شرط سوم، شیب کافی: خط از ۷۰۰ تا روز شکست دست کم ۱۵ درصد بالا رفته باشد، یعنی دست کم به ۸۰۵ رسیده باشد. در این مثال به ۱۰۰۰ رسیده و شرط برقرار است.
شرط چهارم، اعتبار خط: دست کم سه کف تا فاصله ۲.۵ درصدی خط آمده باشند. اگر خط در روز یک کف روی ۹۰۰ بوده، آن کف باید بین ۸۷۸ تا ۹۲۳ باشد تا برخورد حساب شود.
شرط پنجم، دست نخورده بودن خط: تا روز قبل از شکست هیچ پایانی بیشتر از ۱ درصد زیر خط و هیچ سایه ای بیشتر از ۳ درصد زیر خط نبوده باشد. اگر خط یک روز روی ۹۵۰ بوده، پایانی آن روز نباید زیر ۹۴۰ و کمترین قیمتش نباید زیر ۹۲۱ باشد.
شرط ششم، شکست: در ۱۰ روز اخیر یک روز دست کم ۲ درصد زیر خط بسته شده باشد. اگر خط آن روز روی ۱۰۰۰ بوده، پایانی باید ۹۸۰ یا کمتر باشد. دو درصد فاصله برای این است که بسته شدن چند ریال زیر خط، که بیشتر نویز است تا شکست، حساب نشود.
شرط هفتم، ماندن زیر خط: قیمت امروز هم دست کم ۲ درصد زیر خط امروز باشد. سهمی که شکسته ولی دوباره بالای خط برگشته، شکست کاذب داشته و در فهرست نمیآید.
شرط هشتم، پولبک: فقط وقتی اعمال میشود که faghatPullback را ۱ کنید، و در ستون سوم خروجی همیشه نشان داده میشود. بخش بعدی آن را توضیح میدهد.
پولبک به خط شکسته شده را چطور تشخیص میدهد
پولبک در این فیلتر سه قدم دارد. اول، بعد از روز شکست قیمت باید از خط فاصله گرفته باشد: کمترین قیمت یک روز دست کم ۴ درصد زیر خط آن روز رفته باشد. بدون این قدم، هر روزی که قیمت هنوز کنار خط است و هنوز دور نشده، پولبک حساب میشد.
دوم، بعد از آن فاصله گرفتن، قیمت دوباره تا نزدیک خط برگشته باشد: بیشترین قیمت یک روز تا ۱.۵ درصدی خط یا بالاتر رسیده باشد. اگر خط آن روز روی ۱۰۵۰ است، سقف روز باید دست کم ۱۰۳۴ باشد. سوم، امروز قیمت دوباره دست کم ۲ درصد زیر خط است، یعنی برگشت به خط تمام شده و نزول ادامه پیدا کرده.
اگر همه این ها اتفاق افتاده باشد، ستون سوم خروجی ۱ میشود و اگر نه، ۰. وقتی faghatPullback صفر است، همه شکست ها در خروجی میآیند و با مرتب کردن ستون سوم میتوانید پولبک ها را جدا کنید. وقتی faghatPullback را ۱ کنید، سهم هایی که پولبک نزده اند اصلا در خروجی نمیآیند.
این فیلتر فقط سقف روز را با خط مقایسه میکند، نه پایانی را. برای همین اگر قیمت در پولبک یک روز بالای خط هم بسته شده و بعد دوباره زیرش رفته باشد، باز هم پولبک حساب میشود. اگر پولبک تمیز میخواهید، در بخش تنظیم عددها روش اضافه کردن این شرط آمده است.
روزها را چطور میشمارد: t و off
فیلتر روی تاریخچه روزانه تعدیل شده کار میکند و سه آرایه میسازد: c برای قیمت پایانی، hi برای بیشترین قیمت و lo برای کمترین قیمت. خانه صفر هر سه آرایه امروز است که از تابلو میآید، یعنی (pc) و (pmax) و (pmin). خانه ۱ دیروز است، خانه ۲ پریروز و همینطور تا ۱۳۰ روز عقب. در کد، t و i و a و b همه شماره روز به عقب اند.
«روز» در این فیلتر یعنی ردیف تاریخچه، نه روز تقویمی. روزهای تعطیل و روزهایی که نماد بسته بوده ردیفی ندارند و شمرده نمیشوند. خط روند هم در همین روزهای معاملاتی بالا میرود. برای همین در نمونه قزوین در همین صفحه، ۹۵ روز معاملاتی بین کف اول و روز شکست بیشتر از هفت ماه تقویمی را میپوشاند.
متغیر off برای این است که خانه ۱ همیشه واقعا دیروز باشد. تاریخچه روزانه یک بار در روز به روز میشود و در بعضی ساعت ها ممکن است ردیف امروز هم در آن آمده باشد. اگر اولین ردیف تاریخچه همان قیمت پایانی، تعداد معامله و ارزش معاملاتی را داشته باشد که تابلوی امروز نشان میدهد، یعنی آن ردیف خود امروز است؛ off برابر ۱ میشود و فیلتر یک ردیف جلوتر شروع میکند. بدون این، امروز دو بار شمرده میشد و همه روزها یک خانه جابجا میشدند.
کد خط به خط
خط اول بدنه، var faghatPullback=0، تنها کلیدی است که برای استفاده روزمره لازم دارید. بعد var h=[it] تاریخچه تعدیل شده قیمت روزانه نماد را در h میگذارد. تعدیل شده یعنی قیمت های قبل از افزایش سرمایه و تقسیم سود با قیمت امروز هممقیاس شده اند؛ در تاریخچه تعدیل نشده یک افزایش سرمایه شکل یک ریزش بزرگ را پیدا میکند و خط روند را الکی میشکند. چند شرط بعدی نمادهایی را که تاریخچه ندارند، قیمت امروزشان صفر است یا کمتر از ۱۳۰ روز تاریخچه دارند کنار میگذارند.
حلقه اول سه آرایه c و hi و lo را پر میکند. اگر یک روز قیمت پایانی صفر داشته باشد، نماد کنار میرود چون خط و شرط ها روی چنین روزی معنا ندارند. حلقه دوم کف ها را پیدا میکند: برای هر روز از ۱۲ تا ۱۲۵، اگر هیچ روزی در ۴ روز قبل و بعدش کمترین قیمت پایینتری نداشته باشد، شماره آن روز در آرایه piv میرود. piv از تازه به قدیمی مرتب است.
دو حلقه تو در تو جفت کف ها را امتحان میکنند؛ b کف تازه تر و a کف قدیمی تر. s شیب خط است، یعنی خط در هر روز معاملاتی چند ریال بالا میرود، و line(x) جایی است که خط در روز x به آن رسیده. حلقه بعدی از روز ۱۰ به سمت دیروز میآید و اولین روزی را که پایانی اش ۲ درصد زیر خط بوده bd میگذارد؛ این روز شکست است. بعد شیب ۱۵ درصدی، دست نخورده بودن خط تا روز شکست، سه برخورد و ماندن امروز زیر خط بررسی میشوند. هر شرطی که برقرار نباشد، با continue سراغ جفت کف بعدی میرود.
حلقه پولبک از روز بعد از شکست تا دیروز جلو میآید. dur وقتی ۱ میشود که قیمت ۴ درصد از خط دور شده باشد و pb وقتی ۱ میشود که بعد از آن، سقف یک روز به ۱.۵ درصدی خط رسیده باشد. در آخر سه ستون خروجی پر میشوند و فیلتر برای اولین خط معتبری که پیدا کرده true برمیگرداند. اگر هیچ جفت کفی همه شرط ها را نداشته باشد، false برمیگردد.
عددها را چطور با سلیقه خودتان تنظیم کنید
اگر شکست های تازه تر میخواهید، عدد 10 را در for(t=10;t>=1;t--) کوچکتر کنید؛ با 3 فقط شکست های سه روز اخیر میآیند. اگر شکست قاطعتر میخواهید، 0.98 را در همان خط به 0.97 یا 0.96 برسانید.
اگر خط های محکمتر میخواهید، touch<3 را به touch<4 تغییر دهید. ولی دقت کنید که فیلتر برخوردها را از روی کف های جدا میشمارد و دو کفی که چند روز با هم فاصله دارند دو برخورد حساب میشوند. اگر میخواهید برخوردها دست کم ۱۰ روز از هم فاصله داشته باشند، در حلقه شمارش برخورد شماره آخرین برخورد را نگه دارید و کفی را که کمتر از ۱۰ روز با آن فاصله دارد نشمارید. در نمونه وتجارت در همین صفحه میبینید چرا این شرط به درد میخورد.
اگر پولبک تمیز میخواهید، یعنی پولبکی که در آن هیچ روزی بالای خط بسته نشده، در حلقه پولبک یک شرط اضافه کنید: اگر c[t] از line(t) بزرگتر بود، pb را صفر بگذارید و از حلقه بیرون بیایید. با این تغییر، سهمی که بعد از شکست یک روز بالای خط بسته شده دیگر پولبک حساب نمیشود.
برای خط های بلندتر یا کوتاهتر، بازه جستجوی کف را در for(i=12;i<=125;i++) عوض کنید و حداقل فاصله دو کف را در a-b<15. اگر بازه را از ۱۲۵ بیشتر میکنید، عدد 130 را در شرط طول تاریخچه و حلقه اول هم به همان اندازه بالا ببرید و تاریخچه تعدیل شده ۳۰۰ روزه را بارگذاری کنید.
خروجی فیلتر را چطور بخوانیم
ستون اول میگوید چند روز معاملاتی از شکست گذشته است. ۱ یعنی همین دیروز شکسته و هنوز فرصت پولبک نبوده. عدد بزرگتر یعنی شکست چند روز است که دوام آورده.
ستون دوم فاصله قیمت امروز از خط روند به درصد است و همیشه منفی است، چون سهم زیر خط است. عدد نزدیک به منفی ۲ یعنی قیمت هنوز کنار خط است و ممکن است برگردد. عدد بزرگتر، مثل منفی ۸ یا منفی ۱۰، یعنی سهم از خط دور شده و شکست جدی تر بوده.
ستون سوم ۱ است اگر سهم بعد از شکست به خط پولبک زده باشد و ۰ اگر نه. سهمی که پولبک زده و دوباره ریخته، یک بار دیگر هم ثابت کرده که خریدارها نتوانسته اند قیمت را بالای خط برگردانند. بعد از فیلتر، برای هر نماد نمودار را باز کنید و خود خط را ببینید: آیا برخوردها کف های واقعا جدا از هم اند، آیا شکست با حجم همراه بوده و آیا بازار کل هم همین مسیر را میرود.
نمونه‌ها روی نمودار
سه نمونه زیر از اجرای همین فیلتر روی کل بازار در پایان معاملات شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ برداشته شده اند؛ آن روز ۳۰ نماد از فیلتر رد شدند که ۱۸ تایشان پولبک زده بودند. قیمت ها از تاریخچه تعدیل شده اند، پس قیمت های قدیمیتر ممکن است با عددی که آن روز روی تابلو بود کمی فرق داشته باشند. روی هر نمودار خط نارنجی خط روند صعودی است از کف اول تا روز شکست، و خط نارنجی خط چین ادامه همان خط تا امروز؛ عدد داخل راهنمای نمودار جایی است که خط امروز به آن رسیده. برچسب ها کف هایی را که روی خط نشسته اند، روز شکست و روز پولبک را نشان میدهند.
زفکا — کشت و دامداری فکا
خط روند از کف ۲۲ تیر روی ۶٬۶۹۴ ریال شروع میشود، به کف ۴ مهر روی ۷٬۸۰۰ میرسد و در هر روز معاملاتی حدود ۲۳.۵ ریال بالا میرود. سه کف دیگر هم روی خط نشسته اند: ۴ مرداد، ۳ شهریور و ۱۴ شهریور، که با دو کف اصلی پنج برخورد میسازند. ۱۹ مهر پایانی ۷٬۸۱۰ شد، در حالی که خط آن روز روی ۸٬۰۵۹ بود؛ ۳.۱ درصد زیر خط و اولین بسته شدن زیر آن در تمام روند. فردایش کمترین قیمت به ۷٬۶۵۰ رسید، ۵.۳ درصد زیر خط. ۲۱ مهر قیمت تا ۸٬۲۱۰ بالا رفت و وسط روز از خط، که آن روز روی ۸٬۱۰۶ بود، هم گذشت، ولی روی ۸٬۰۳۰ و زیر خط بسته شد. این پولبک است: خطی که تا دو هفته پیش حمایت بود، حالا جلوی برگشت قیمت را گرفت. ۲۵ مهر پایانی ۷٬۵۹۰ بود، ۶.۹ درصد زیر خطی که امروز روی ۸٬۱۵۳ است: ستون اول ۴، ستون دوم منفی ۶.۹ و ستون سوم ۱.
قزوین — کارخانجات قند قزوین
خط روند از کف ۶ اسفند ۱۴۰۴ روی ۶٬۴۸۹ ریال تا کف ۵ مهر روی ۱۱٬۷۵۰ کشیده شده و در هر روز معاملاتی حدود ۶۴ ریال بالا میرود. کف ۲۸ تیر روی ۸٬۵۴۰ و کف ۱۴ شهریور روی ۱۰٬۶۶۰ هم روی خط نشسته اند و فاصله برخوردها از هم دست کم ۱۶ روز معاملاتی است؛ بلندترین و معتبرترین خط بین این سه نمونه. ۲۲ مهر پایانی ۱۲٬۱۲۰ شد، ۳.۷ درصد زیر خطی که آن روز روی ۱۲٬۵۸۴ بود. ۲۵ مهر سقف روز ۱۲٬۴۴۰ بود و به خط نرسید و پایانی ۱۱٬۸۱۰ شد، ۶.۶ درصد زیر خطی که امروز روی ۱۲٬۶۴۸ است: ستون اول ۱، ستون دوم منفی ۶.۶ و ستون سوم ۰. شکست تازه است و هنوز فرصت پولبک نبوده؛ این نمونه نشان میدهد فیلتر وقتی faghatPullback صفر است، شکست های بدون پولبک را هم برمیگرداند.
وتجارت — بانک تجارت
خط روند از کف ۲۹ تیر روی ۵۰۱ ریال تا کف ۴ مهر روی ۸۶۶ کشیده شده و در هر روز معاملاتی حدود ۸.۷ ریال بالا میرود. برخورد سوم کف ۳۱ شهریور است، آن هم روی ۸۶۶ و ۲ درصد بالای خط. ۱۲ مهر پایانی ۸۹۸ شد، در حالی که خط آن روز روی ۹۱۸ بود؛ ۲.۲ درصد زیر خط. ۱۳ مهر کمترین قیمت به ۸۷۲ رسید، ۵.۹ درصد زیر خط. ۱۸ مهر سقف روز ۹۴۶ بود، فقط ۰.۷ درصد زیر خطی که آن روز روی ۹۵۳ بود، و پایانی ۹۳۴ شد؛ این پولبک است. ۲۵ مهر پایانی ۹۰۸ بود، ۸.۹ درصد زیر خطی که امروز روی ۹۹۶ است: ستون اول ۹، ستون دوم منفی ۸.۹ و ستون سوم ۱. ولی این خط را با احتیاط ببینید: برخورد دوم و سوم فقط دو روز معاملاتی با هم فاصله دارند و روی نمودار یک کف اند، پس خط در عمل دو برخورد دارد. شیبش هم تند است؛ خط در ۴۸ روز معاملاتی ۸۳ درصد بالا رفته. این همان حالتی است که در بخش تنظیم عددها برایش شرط فاصله برخوردها پیشنهاد شده.
سیگنال‌های اصلی
- خط روند صعودی بین دو کف که دست کم ۱۵ روز معاملاتی با هم فاصله دارند
- خط تا روز شکست دست کم ۱۵ درصد بالا رفته
- دست کم سه کف تا فاصله ۲.۵ درصدی خط آمده اند
- تا قبل از شکست هیچ پایانی بیشتر از ۱ درصد زیر خط نبوده
- در ۱۰ روز اخیر پایانی دست کم ۲ درصد زیر خط
- قیمت امروز هنوز دست کم ۲ درصد زیر خط
- پولبک: فاصله ۴ درصدی از خط، برگشت تا ۱.۵ درصدی خط و دوباره ریزش
کاربردهای این فیلتر
- بازبینی سهم هایی که در سبد دارید و روند صعودیشان شکسته است
- پیدا کردن سهم هایی که بعد از شکست به خط پولبک زده اند و خط حالا برایشان مقاومت شده
- دیدن اینکه در یک بازار ریزشی چند سهم روند صعودیشان را از دست داده اند
- پایه ای برای فیلترهای پرایس اکشن خودتان، با عوض کردن پنجره ها و آستانه ها
کد فیلتر
شما میتوانید این کد را کپی کرده و در بخش فیلترنویسی الگوسهام استفاده کنید.
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- فیلتر برخوردها را از روی کف های جدا میشمارد، نه از روی برگشت های جدا. دو کفی که فقط چند روز با هم فاصله دارند دو برخورد حساب میشوند، در حالی که روی نمودار یک کف اند. در نمونه وتجارت در همین صفحه، برخورد دوم و سوم فقط دو روز معاملاتی با هم فاصله دارند. قبل از تصمیم، خط را روی نمودار ببینید.
- پولبک از روی سقف روز تشخیص داده میشود، نه پایانی. سهمی که بعد از شکست یک روز بالای خط بسته شده و بعد دوباره زیرش رفته هم پولبک حساب میشود. در اجرای ۲۵ مهر ۱۴۰۵، میدکو چنین حالتی داشت: ۱۵ مهر روی ۶٬۳۱۰ و بالای خط بسته شد و بعد دوباره ریخت.
- این فیلتر روی [it]، یعنی تاریخچه تعدیل شده، نوشته شده. اگر آن را با [ih] اجرا کنید، افزایش سرمایه و تقسیم سود شکل ریزش پیدا میکنند و خط هایی را میشکنند که در واقع نشکسته اند.
- فیلتر دست کم ۱۳۰ ردیف تاریخچه میخواهد. اگر تاریخچه تعدیل شده روی صفحه فیلترنویسی بارگذاری نشده باشد یا کوتاهتر باشد، همه نمادها رد میشوند و خروجی خالی است. نمادهای تازه وارد هم به همین دلیل در خروجی نمیآیند.
- در روزهایی که کل بازار ریزشی است، تعداد شکست ها زیاد میشود. در اجرای ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۳۰ نماد از فیلتر رد شدند. در چنین روزهایی شکست خط بیشتر حال بازار را نشان میدهد تا ضعف خود سهم.
- وسط بازار قیمت پایانی هنوز نهایی نشده و هر لحظه عوض میشود. نتیجه قطعی را بعد از بسته شدن بازار ببینید.
پرسش‌های پرتکرار
شکست خط روند صعودی یعنی چه؟
یعنی قیمت پایانی سهم به وضوح زیر خطی بسته شده که کف های بالارونده آن را به هم وصل میکرد. تا قبل از آن، هر اصلاح بالای این خط تمام میشد و خریدارها روی خط وارد میشدند. شکست یعنی این بار خرید روی خط کافی نبوده و روند صعودی ضعیف شده است.
پولبک به خط روند شکسته شده چیست؟
بعد از شکست، قیمت اغلب چند روز پایین میرود و بعد تا نزدیک همان خط برمیگردد. اگر آنجا عرضه بخورد و دوباره پایین برود، خطی که قبلا حمایت بود حالا مقاومت شده است. این فیلتر وقتی پولبک را تایید میکند که قیمت بعد از شکست دست کم ۴ درصد از خط دور شده، سقف یک روز تا ۱.۵ درصدی خط برگشته و امروز دوباره دست کم ۲ درصد زیر خط است.
چطور فقط سهم هایی را ببینم که پولبک زده اند؟
در خط اول کد، var faghatPullback=0 را به var faghatPullback=1 تغییر دهید. با این تغییر، سهم هایی که بعد از شکست به خط برنگشته اند از خروجی حذف میشوند. اگر صفر بماند، همه شکست ها میآیند و ستون سوم نشان میدهد کدام پولبک زده اند.
فرق این فیلتر با فیلتر شکست خط روند نزولی چیست؟
فیلتر شکست خط روند نزولی خط را از سقف های پایین آمده میکشد و روزی را پیدا میکند که قیمت بالای خط بسته شده، یعنی احتمال پایان اصلاح. این فیلتر خط را از کف های بالارونده میکشد و سهم هایی را پیدا میکند که زیر خط بسته شده اند، یعنی احتمال پایان روند صعودی. این فیلتر شکست های ۱۰ روز اخیر را هم برمیگرداند تا پولبک بعد از شکست دیده شود، نه فقط شکست امروز.
چرا این فیلتر در بعضی روزها نمادهای زیادی برمیگرداند؟
چون وقتی کل بازار چند روز ریزش کند، خط روند صعودی بسیاری از سهم ها با هم شکسته میشود. در چنین روزهایی آستانه ها را سختگیرتر کنید، مثلا شکست را ۳ یا ۴ درصد بخواهید، برخورد چهارم را شرط کنید یا فقط پولبک ها را ببینید.
فیلترهای مرتبط
فیلتر شکست خط روند نزولی — فیلتر سهم‌هایی که امروز خط روند نزولی‌شان را شکسته‌اند و بالای خط بسته شده‌اند؛ خطی که از بالاترین سقف ۶۰ روز اخیر کشیده میشود و تا دیروز هیچ قیمت پایانی بالای آن نبوده است.
فیلتر پولبک به مقاومت شکسته‌شده — فیلتر سهم‌هایی که در روند صعودی مقاومت قبلی را شکسته‌اند، بالا رفته‌اند و حالا برای تثبیت به همان سطح شکسته‌شده برگشته‌اند.
فیلتر برگشت از کف کانال صعودی موازی — فیلتر سهم‌هایی که در یک کانال صعودی موازی حرکت میکنند و در ۵ روز اخیر به کف کانال خورده و برگشته‌اند؛ کانالی که از بالا و پایین تأیید شده و قیمت هنوز در نیمه‌ی پایین آن است.