اندیکاتورها
فیلتر مک دی هفتگی: کراس صعودی زیر خط صفر
فیلتر سهم هایی که مک دی تایم فریم هفتگی آنها در دو هفته اخیر خط سیگنال را رو به بالا قطع کرده و هنوز زیر خط صفر است، یعنی برگشت روند در مراحل اولیه.
این فیلتر چیست؟
مک دی در تایم فریم روزانه پر از سیگنال است و بسیاری از آنها در چند روز از بین میروند. همین اندیکاتور در تایم فریم هفتگی کندتر حرکت میکند و هر کراس آن تغییر جهت چند ماهه را نشان میدهد. این فیلتر مک دی (۱۲ و ۲۶ و ۹) را روی تاریخچه هفتگی هر سهم حساب میکند و سهم هایی را میآورد که در دو هفته اخیر کراس صعودی زده اند، در حالی که مک دی هنوز زیر صفر است. این حالت معمولا در انتهای یک دوره نزولی دیده میشود، زمانی که فشار فروش کم شده ولی قیمت هنوز راه زیادی بالا نرفته است. هفته جاری هم با معاملات همان روز به روز میشود، پس فیلتر وسط هفته نیز نتیجه میدهد.
چرا مک دی هفتگی
مک دی تفاوت دو میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره ای است و خط سیگنال، میانگین ۹ دوره ای همین تفاوت. وقتی مک دی خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند، شتاب صعودی در حال بیشتر شدن است.
در تایم فریم روزانه هر نوسان کوچک یک کراس میسازد. در تایم فریم هفتگی هر کندل یک هفته معاملات است و کراس فقط وقتی رخ میدهد که جهت حرکت برای چند هفته عوض شده باشد. به همین دلیل سیگنال هفتگی کمتر است ولی اعتبار بیشتری دارد.
چرا کراس زیر خط صفر
مک دی زیر صفر یعنی میانگین کوتاه مدت هنوز زیر میانگین بلند مدت است و سهم در روند نزولی یا اصلاحی قرار دارد. کراس صعودی در این ناحیه نشان میدهد نزول در حال کند شدن است.
کراس بالای صفر معمولا در میانه روند صعودی رخ میدهد و بخشی از حرکت گذشته است. این فیلتر عمدا سراغ کراس های زیر صفر میرود تا سهم هایی پیدا شوند که برگشتشان تازه شروع شده است.
هفته جاری چطور ساخته میشود
تاریخچه هفتگی تا هفته قبل کامل است. فیلتر کندل هفته جاری را با داده های امروز کامل میکند: قیمت پایانی و آخرین قیمت امروز، حجم و ارزش امروز به حجم و ارزش هفته اضافه میشود و بیشترین و کمترین قیمت با سقف و کف امروز مقایسه میشود.
این کار فقط یک بار برای هر نماد انجام میشود و متغیر fixedW جلوی تکرار آن را در اجراهای بعدی میگیرد. به همین دلیل نتیجه وسط هفته میتواند تا پایان هفته تغییر کند و کراس قطعی را باید بعد از آخرین روز معاملاتی هفته دید.
شرط های جایگزین داخل کد
سه شرط دیگر در کد نوشته شده و غیرفعال است. اولی فقط کراسی را میپذیرد که دقیقا در همین هفته رخ داده باشد. دومی سهم هایی را میآورد که هیستوگرام مک دی آنها سه هفته پیاپی بزرگتر شده است. سومی عبور مک دی هفتگی از خط صفر را پیدا میکند.
برای استفاده از هر کدام، دو خط مورب ابتدای همان خط را بردارید و شرط فعلی را با گذاشتن دو خط مورب در ابتدایش غیرفعال کنید. ساختار تابع MACD عوض نمیشود و با تغییر عددهای ۱۲ و ۲۶ و ۹ میتوانید دوره ها را هم تغییر دهید.
سیگنال‌های اصلی
- مک دی (۱۲ و ۲۶ و ۹) هفته جاری بالای خط سیگنال
- مک دی دو هفته قبل زیر خط سیگنال، یعنی کراس در دو هفته اخیر
- مک دی هفته جاری هنوز زیر صفر
- دست کم ۴۰ هفته تاریخچه برای محاسبه پایدار میانگین ها
کاربردهای این فیلتر
- پیدا کردن سهم هایی که بعد از یک دوره نزولی چند ماهه در حال برگشت هستند
- تایید سیگنال های روزانه با جهت تایم فریم بزرگتر
- ساخت فهرست سهم های قابل پیگیری برای هفته های آینده
- پایه ای برای فیلترهای هفتگی دیگر با تغییر شرط پایانی
کد فیلتر
شما میتوانید این کد را کپی کرده و در بخش فیلترنویسی الگوسهام استفاده کنید.
اشتباه‌های رایج در استفاده از این فیلتر
- این فیلتر از تاریخچه هفتگی استفاده میکند. اگر تاریخچه هفتگی از بالای صفحه فیلترنویسی دریافت نشده باشد، خروجی خالی است.
- کندل هفته جاری کامل نیست. کراسی که وسط هفته دیده میشود ممکن است تا پایان هفته از بین برود.
- مک دی اندیکاتوری دنباله رو است و کراس آن همیشه بعد از کف قیمت رخ میدهد. این فیلتر کف را پیدا نمیکند، برگشت تایید شده را پیدا میکند.
- سهم هایی که کمتر از ۴۰ هفته سابقه معاملاتی دارند در خروجی نمیآیند.
پرسش‌های پرتکرار
مک دی هفتگی چه فرقی با مک دی روزانه دارد؟
فرمول یکی است، ولی هر دوره به جای یک روز یک هفته است. مک دی هفتگی تغییر جهت های چند ماهه را نشان میدهد و سیگنال کمتر و معتبرتری دارد. مک دی روزانه برای زمان بندی ورود در همان جهت مناسب تر است.
چرا فیلتر وسط هفته هم نتیجه میدهد؟
کندل هفته جاری با داده های امروز ساخته میشود: قیمت پایانی امروز، حجم و ارزش امروز و سقف و کف امروز به هفته اضافه میشود. پس فیلتر در هر روز هفته اجرا میشود، ولی نتیجه قطعی بعد از بسته شدن آخرین روز هفته است.
چطور فقط کراس همین هفته را ببینم؟
در کد، دو خط مورب ابتدای خطی را که با توضیح «کراس دقیقا در همین هفته» مشخص شده بردارید و شرط پایانی فعلی را غیرفعال کنید.
فرق این فیلتر با فیلتر مک دی روزانه سایت چیست؟
فیلتر مک دی روزانه روی تاریخچه روزانه حساب میشود و برای نوسان های کوتاه مدت مناسب است. این فیلتر روی تاریخچه هفتگی کار میکند و فقط کراس هایی را میآورد که زیر خط صفر رخ داده اند.
فیلترهای مرتبط
فیلتر MACD (مک‌دی) — فیلتر مک‌دی برای تشخیص تغییر فاز بازار و کراس‌های صعودی و نزولی.
فیلتر هایکن آشی ماهانه: سبز شدن بعد از چند ماه قرمز — فیلتر سهم هایی که کندل هایکن آشی ماهانه آنها بعد از چند ماه قرمز، در ماه جاری سبز شده است. کندل های ماهانه از روزهای هر ماه شمسی ساخته میشوند.
فیلتر استوکاستیک (Stochastic) — فیلتری برای شکار سهم‌ها در نقاط اشباع فروش با کمک اسیلاتور استوکاستیک.
فیلتر میانگین متحرک نمایی (EMA) — فیلتر تشخیص تقاطع و روند بر اساس میانگین‌های متحرک نمایی (EMA 12, 26, 50).